FRM part I exam: Quantitative Analysis
Ôn luyện kỳ thi GARP FRM part I (Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính) - phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
What you will learn
Kiến thức cần thiết để vượt qua kỳ thi phần thi Phân tích định lượng - FRM part I
Hỏi đáp với thắc mắc về bài giảng và bài tập
Hệ thống bài tập, quiz và practice test để kiểm tra kiến thức và luyện tập cho kỳ thi
Các công cụ và kiến thức cần thiết để áp dụng vào các công việc trong ngành tài chính - ngân hàng
Why take this course?
GARP FRM (Quản trị rủi ro tài chính) là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính được công nhận rộng rãi trên toàn cầu do Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP) cấp.
Với việc các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro ngày càng được coi trọng, Basel II đang được triển khai tại nhiều ngân hàng, kỳ thi FRM đang trở nên ngày càng thông dụng và được đánh giá cao tại Việt Nam.
Kỳ thi FRM part I được chia làm 4 phần: Foundations of Risk Management, Quantitative Analysis, Financial Markets and Products, Valuation and Risk Models. Trong đó phần 2: Quantitative Analysis sẽ yêu cầu kiến thức về các phương pháp định lượng như xác suất thống kê, Kinh tế lượng, dự báo chuỗi thời gian,...
Khóa học này sẽ cung cấp các bài học để giúp các bạn có thể tự tin vượt qua bài thi. Các kiến thức trong sách GARP sẽ được tổng hợp lại và giải thích bằng các bài giảng video. Hơn nữa, các bạn sẽ được luyện tập qua các bài Quiz và practice test. Việc luyện tập và làm bài tập sẽ là rất quan trọng trong việc ghi nhớ kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Các bạn cũng có thể đặt câu hỏi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến bài giảng và bài tập trong mục Q&A.
Slide bài giảng sẽ được chuẩn bị bằng tiếng anh, để giúp các bạn làm quen với các thuật ngữ tiếng anh trong bài thi. Bài giảng video sẽ được giải thích bằng tiếng việt. Slide bài giảng sẽ bám sát sách GARP nên bạn có thể dẫn chiếu đến sách GARP một cách dễ dàng.
Content
Giới thiệu về khóa học
Probabilities
Basic Statistics
Distributions
Bayesian Analysis
Hypothesis testing and Confidence interval
Linear regression with one regressor
Regression with a single regressor: Hypothesis test and confidence interval
Linear regression with multiple regression
Hypothesis tests and confidence intervals in multiple regression
Modeling and forecasting trend
Modeling and forecasting seasonality
Characterizing cycles
Modeling cycles - MA, AR, ARMA model
Screenshots
Reviews
Charts
Price
Rating
Enrollment distribution
